NY債券：米長期債相場は弱含み、米金融引き締め策の長期化を警戒

16日の米国長期債相場は弱含み。

この日発表された12月S&Pグローバル製造業PMIと同サービス業PMIは市場予想を下回ったが、米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は16日、「政策金利がピークに達した後、約1年その水準にとどまると考えることは合理的」との見方を伝えたことを受けて長期債利回りは下げ渋った。

2年-10年などのイールドカーブはスティープニング。

CMEのFedWatchによると、16日時点で2023年2月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75％となる確率は74％程度。

2023年3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.75-5.00％以上となる確率は67％程度。

10年債利回りは一時3.555％近辺まで上昇したが、ニューヨーク市場の後半にかけて3.46％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて3.482％近辺で推移。

イールドカーブは、スティープニング気配で推移。

2年−10年は-68.50bp近辺、2−30年は-62.70bp近辺で引けた。

2年債利回りは4.18％(前日比：-6bp)、10年債利回りは3.48％（前日比+3bp)、30年債利回りは、3.54％(前日比：+5bp)で取引を終えた。