2年盈利1300萬，勝率超85%的交易感悟

其實最好的操作就是只操作你喜歡的、賺過錢的、比較熟悉的一兩個品種，少才能精，雖然這並不一定會輕鬆，但我的感覺盈利會更好一些。

有一次在一個聚會上，一位量化專家拿出了2018年的化工和軟商品的歷史資料，做出的測試效果圖看上去特別完美。但是被我懟回去了，2016和2017年的軟商品和化工虧損比較嚴重，捏著鼻子哄自己。過度優化資料，好的拿出來瞎忽悠， 雖然回測很准，但實盤卻不一定了。

因為私募機構要求絕對收益，年年賺錢，哪怕三個月不賺錢，資金方都會翻臉。萬一我們剛好選擇的品種這一兩年沒行情呢？資金大或者太大，操作一兩個品種都會有各種瓶頸問題。另外還有資金管理的要求不一樣，有盈利要求、有回撤要求等，所以才需要多品種多策略。

1.程式化交易

2010年前後，我開始研究程式化交易，最開始我什麼都不會，都是依靠各個朋友幫忙。當時程式化交易剛剛興起，各家公司的相關業務，也都是蹣跚起步，客戶不會寫，我只要有思路都會免費幫忙，萬一有好的模型策略就都留下了。

其實當時我也是防了一手，分散到各家公司的模型策略，我都故意將參數改得亂七八糟。那時候我有些小家子氣，覺得自己的東西都是牛皮閃閃、現在回頭看，當年的東西都是笑話。

2.強勢資方

資本方都很強勢，這很難避免，產品模式、成本、管道、託管方、銷售都是成本。很多高淨值客戶，不願意選擇這種方式，哪怕你再說安全保障，都沒用。

如果是單帳戶，資金方隨時可以叫停，直接修改一下登錄密碼，盤手就沒辦法了。在這場遊戲裡，合同的作用並不顯著，資金方和盤手的博弈是不對等的。

3.資金曲線

有些機構擅長做陰陽帳號，同時開設一堆帳號，參加實盤大賽，實施各種策略，總有幾個漂亮曲線，給別人看到的很完美，內行調教外行，讓我們這些老實人很難防備。

歐美成熟的市場經驗，還是分散投資。表現好的資產管理公司，盡可能拉長時間週期，看看帳戶最大回撤、夏普比率、連續虧損等風險評估因數。盡可能多投資幾家資管公司，萬一某家公司失手，也不至於滿盤皆輸。雞蛋不能放在一個籃子裡，分散投資對金融行業來說，可能是唯一免費的午餐。

最關鍵的一點，投資之前要問清楚這家公司的擅長點，大趨勢、組合、基本面情況等，一家公司起家是套利交易，最擅長套利，他們重新組織了其他團隊，比如CTA、高頻等，要記住千萬千萬隻選擇他們最擅長的套利產品。其他團隊就是吹出花來，也都別輕信。合同指定這筆資金必須是這家機構的某某基金經理，只買他的某某產品。這句話是我花了幾年、虧了幾千萬買來的。

4.學習同行

比我強的同行，我是真心佩服的。我見識過很多期貨大佬、經常帶著當地的產業大佬一起做期貨，以基本面分析為邏輯，也見識過幾千手持倉千萬級別浮動盈虧。基本面交易者很喜歡扛單，邏輯對了的情況，哪怕盤面反向運行幾個月，他都拿著單子。這些大佬能賺到億萬身家，一點都不稀奇，是應得的獎賞。

交易市場每天都很殘酷，要想在市場上立足，必須戰勝自己，設計好自己的策略，堅決執行，別無他法。

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