ChatGPTでFXのバックテストをするには？売買ルールの作り方から結果の見方まで

「移動平均線が上抜けたら買う。このルールを守っていたら、実際にはどれくらい勝てたのだろう」

チャートを見ていて、そんな疑問を持ったことはないでしょうか。過去の値動きに売買ルールを当てはめ、損益や連敗の程度を調べるのが、バックテストです。

ただ、いざ試そうとすると手が止まります。何年分のデータが必要なのか。プログラミングができなくても検証できるのか。そもそも、自分のルールはテストできるほど具体的なのか。

ChatGPTは、こうした作業を進める助けになります。条件を整理し、検証用のコードを作り、結果を読み解く。データ分析機能を使えば、用意したファイルの分析や可視化も進められます。

とはいえ、「この手法の勝率を教えて」と聞くだけでは、検証にはなりません。必要なのは、どのデータに、どのルールを当てはめ、どう計算したかを確かめられることです。

目次

01

まずは「上がりそう」を、誰が見ても同じルールにする

02

価格データを用意する。チャート画像だけでは足りない

03

計算を頼む前に、取引コストを決めておく

04

勝率より先に、「どれくらい負けるか」を見る

05

成績をよくする前に、別の期間でも試す

06

最後は、これから動く相場で確かめる

まずは「上がりそう」を、誰が見ても同じルールにする

例えば、「上昇トレンドで押し目買い」というアイデア。このままでは、人によって買う場所が変わります。ChatGPTに任せると、自分が想定していなかった条件が補われることもあります。

最初に決めたいのは、通貨ペア、時間足、エントリー、決済、取引数量です。練習用に、次のような戦略を考えてみましょう。

これは検証の仕組みを理解するための例であり、利益を確認した推奨戦略ではありません。損切り注文も省いているため、そのまま実運用する前提にはしないでください。

ここで大事なのが「次の足の始値」です。終値でクロスを確認するのに、その足の始値で買ったことにすると、まだ分からなかった値動きを先に知っていた計算になります。こうした未来の情報の混入は、バックテストを実態以上によく見せる原因になります。

まずは、ChatGPTにこう頼んでみてください。

上記のFX売買ルールをバックテストできる形に整理してください。曖昧な条件や不足している条件を挙げ、私が決めていない内容を勝手に補わないでください。売買シグナルを判定する時点と、実際に注文する時点を分けて説明してください。

最初から「もっと儲かるルールにして」と頼む必要はありません。まずは、自分が試したい手法を正確に伝えるところからです。

価格データを用意する。チャート画像だけでは足りない

次に、利用しているFX会社や取引ツールなどから、過去の価格データを用意します。入手できる形式や期間はサービスによって異なりますが、最初はCSV形式だと扱いやすいでしょう。

基本となるのは、各ローソク足の「日時・始値・高値・安値・終値」です。それに加えて、次の点も確認します。

• 時刻は日本時間なのか、UTCなのか、取引サーバーの時刻なのか。
• 価格は買値（Ask）、売値（Bid）、その中間値のどれなのか。
• データが抜けていたり、同じ日時が重複していたりしないか。

同じドル円でも、価格の配信元や足の区切り方によって売買シグナルが変わることがあります。データの出所と取得期間は、結果と一緒に残しておきましょう。

チャート画像はルールを説明するには便利ですが、何百回もの売買を正確に計算する材料としては不十分です。見えていない期間や細かな価格を、AIに推測で埋めさせないことが大切です。

ファイルを添付したら、いきなり損益を計算させず、まず中身を点検します。

添付したCSVの列名、収録期間、行数、時刻の間隔、欠損、重複を確認してください。週末などの通常の休場と、疑わしいデータ欠損を区別してください。タイムゾーンや価格の種類が不明なら質問し、価格を推測で補完しないでください。まだバックテストは実行しないでください。

計算を頼む前に、取引コストを決めておく

ルールとデータがそろったら、次は取引コストです。

小さな利益を何度も積み重ねる手法では、スプレッドを入れただけで損益が逆転することもあります。保有を翌日に持ち越すならスワップ、注文価格と約定価格がずれるスリッページも無視できません。

ただし、手元のデータに過去のスプレッドやスワップが入っているとは限りません。その場合は、実際の記録と仮の条件を分けて扱います。例えば「往復コストを1取引あたり1pipと仮定する」なら、その数字は検証上の仮定だと明記します。実際の口座条件に応じて変更し、コストを厳しくした場合も比べてください。

なお、Bid・Askから約定価格を作る場合、スプレッドはすでに損益に反映されます。さらに同じ分を差し引くと二重計上です。「コストを入れたか」だけでなく、「どう入れたか」まで確認しましょう。

以下は、先ほどのルールとデータ点検を済ませてから使う指示文です。

確定した売買ルールと添付CSVで、バックテスト用のPythonコードを作成してください。実行できる環境なら実行し、できない場合はその旨を明記してください。実行していない結果は作らないでください。

・移動平均線は、その時点までの確定した終値だけで計算する。

・50本のデータがそろう前は売買しない。

・シグナル成立後、次の足の始値で約定させる。

・取引数量は1万通貨固定とし、複利計算はしない。

・コストの計算方法を実行前に示す。未確定のコスト条件は質問する。

・最終時点の未決済ポジションは別に表示し、勝手に決済しない。

・取引回数、勝率、コスト控除後の損益、平均利益・平均損失、プロフィットファクター、最大連敗数を出す。

・初期資金が未指定なら確認し、含み損益を反映した有効証拠金の推移と最大ドローダウンも出す。評価は各足の終値時点とし、足の途中の下落は捉えきれないことを明記する。

・全取引の日時、数量、約定価格、売買理由、コスト、損益をCSVで出力し、使用したコードと前提条件も提示する。

コードが表示されたことと、計算が実行されたことは別です。データの読み込み件数や対象期間、取引履歴が出ているかを見てください。

損切り・利確を追加する場合は、もう一つ確認が必要です。1本の足の中で両方の価格に触れていても、始値・高値・安値・終値だけでは、どちらに先に到達したか分からない場合があります。より細かいデータで確認するか、不利な側を先に約定させるなど、処理方法を決めて結果に残します。

勝率より先に、「どれくらい負けるか」を見る

結果が出ると、最初に勝率へ目が向きがちです。でも、勝率が高い戦略ほど利益が残るとは限りません。

例えば、10回のうち7回勝っても、1回の利益が10pips、負けが30pipsなら、合計は70~90でマイナス20pips。コストを引く前から赤字です。これは説明用の計算で、実際のバックテスト結果ではありません。

見る順番に迷ったら、次の4つから始めてみましょう。

プロフィットファクターは、利益の合計を損失の合計の絶対値で割ったものです。1を超えれば集計対象の取引損益はプラスですが、それだけで採用を決めることはできません。数回の大勝ちに支えられている可能性もあるからです。

ChatGPTには「この戦略は優秀ですか」よりも、次のように聞くと、検証すべき点が見えやすくなります。

利益が特定の月や少数の取引に偏っていないか確認してください。損失が大きかった期間と連敗が続いた期間を取り出し、データで確認できる事実と、原因についての推測を分けて説明してください。

そして、取引履歴から数件を選び、自分のチャートと照合します。クロスした場所は合っているか。次の足で入っているか。決済条件は守られているか。利益の大きな取引だけでなく、負けた取引も見てください。

数字がきれいに並んでいても、この確認でルールの取り違えが見つかることがあります。

成績をよくする前に、別の期間でも試す

「20本と50本より、18本と47本のほうが成績がいい」

そんな結果が出ると、ほかの組み合わせも試したくなります。ChatGPTなら条件変更も簡単です。だからこそ、過去の値動きにだけ合う設定を探し続けてしまうことがあります。これが過剰最適化です。

対策として、データを時間順に分けます。例えば、前半の期間でルールを作り、後半は最後の確認用として残しておく。全期間を見ながら条件を調整した後で分けても、独立した確認にはなりません。

後半の成績が悪かったからルールを変えた場合、その期間も調整に使ったことになります。次の確認には、まだ使っていない期間や、その後に蓄積されるデータが必要です。

また、設定を少し変えるだけで利益が消えるなら、採用を急ぎたくないところです。20本と50本だけが突出してよいのか、近い設定でも似た傾向が続くのか。取引コストを少し増やすとどうなるのか。最高の数字を探すより、結果がどれくらい崩れやすいかを調べます。

最後は、これから動く相場で確かめる

過去データで納得できる結果が出たら、次はデモ口座などで、ルールを変えずに売買を追います。これがフォワードテストです。

見るのは損益だけではありません。想定した価格で入れるか。スプレッドが広がる時間帯にどうなるか。連敗しても、同じ条件で続けられるか。バックテストの表からは分からなかった問題が、ここで見えてきます。実際のお金を失う不安や、それでもルールを守れるかという問題までは、仮想的な成績では再現できません。

ChatGPTを使うと、思いついた手法を検証するまでの手間は減らせます。一方で、きれいなグラフや説得力のある説明も簡単に出てきます。だから、結論だけを受け取らず、データ、ルール、取引履歴までたどれる形で残しておきましょう。

まず試すなら、普段使っている売買ルールを一つで十分です。

「この手法で儲かるか」の前に、「自分はいつ買い、いつ手仕舞うつもりなのか」を言葉にする。バックテストは、その曖昧さを見つけるところから始まります。

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